PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFI с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFI с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

SYFI и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFI и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFI и PSH

2026 (YTD)20252024
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		-0.04%7.19%4.97%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, SYFI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

SYFI

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration High Yield ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с JPIESYFI с BUFCSYFI с EYEGSYFI с HIDVSYFI с BSJQSYFI с ESHY
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий SYFI и PSH

SYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

SYFI vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFI c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFIPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.68

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.54

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.34

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

10.93

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFI vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFI на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFI и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFIPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

2.20

-0.64

Корреляция

Корреляция между SYFI и PSH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFI и PSH

Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM20252024
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.33%6.20%3.26%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%

Просадки

Сравнение просадок SYFI и PSH

Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFIPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-3.06%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-2.84%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.27%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.61%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFI и PSH

AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что SYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFIPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.59%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.00%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

3.94%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

3.30%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

3.30%

+1.03%