PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFI с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFI с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

SYFI и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFI и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFI и HYLB

2026 (YTD)20252024
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		-0.04%7.19%4.97%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.27%8.74%5.99%

Доходность по периодам

С начала года, SYFI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.27%.

SYFI

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.25%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.27%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration High Yield ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с JPIESYFI с BUFCSYFI с EYEGSYFI с HIDVSYFI с BSJQSYFI с ESHY
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий SYFI и HYLB

SYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

SYFI
AB Short Duration High Yield ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SYFI vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFI c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFIHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.98

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.93

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

10.02

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFI vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFI на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFI и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFIHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.57

+0.99

Корреляция

Корреляция между SYFI и HYLB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFI и HYLB

Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности HYLB в 6.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.33%6.20%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.50%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок SYFI и HYLB

Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFIHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-22.91%

+18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-2.69%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.77%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-2.47%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.75%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFI и HYLB

Текущая волатильность для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) составляет 1.93%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что SYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFIHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.22%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

2.83%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

5.49%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

7.45%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

8.24%

-3.91%