PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFI с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFI с HYHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).

SYFI и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFI и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFI и HYHG

2026 (YTD)20252024
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		-0.04%7.19%4.97%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.76%5.31%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, SYFI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.76%.

SYFI

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Short Duration High Yield ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с JPIESYFI с BUFCSYFI с HIDVSYFI с EYEGSYFI с BSJQSYFI с ESHY
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с FXAIX

Сравнение комиссий SYFI и HYHG

SYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

SYFI vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFI c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFIHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.93

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.40

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.74

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

8.32

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFI vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFI на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFI и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFIHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.93

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.45

+1.11

Корреляция

Корреляция между SYFI и HYHG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFI и HYHG

Дивидендная доходность SYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности HYHG в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.33%6.20%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок SYFI и HYHG

Максимальная просадка SYFI за все время составила -4.49%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFI и HYHG.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFIHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.49%

-25.71%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-4.25%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.57%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-3.08%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.89%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFI и HYHG

Текущая волатильность для AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) составляет 1.93%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что SYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFIHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.37%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

4.49%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

8.09%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

8.12%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

9.20%

-4.87%