PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с TUIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с TUIFX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и TUIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и TUIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.94%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у TUIFX с доходностью 0.31%.

SYFFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.38%
3 года*
8.82%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—

TUIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

Toews Unconstrained Income Fund

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с JBBBSYFFX с RDFISYFFX с RCTIXSYFFX с PZRMXSYFFX с PAAASYFFX с PIMIXSYFFX с JPIE
Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с AFLIXTUIFX с JUCIXTUIFX с STBNXTUIFX с PDINXTUIFX с TTDAXTUIFX с SVARXTUIFX с APFPX

Сравнение комиссий SYFFX и TUIFX

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TUIFX в 1.25%.

TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund

Доходность на риск

SYFFX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXTUIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.64

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

2.47

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

4.09

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

9.59

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. TUIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUIFX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и TUIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXTUIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.64

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.87

0.57

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.77

-0.29

Корреляция

Корреляция между SYFFX и TUIFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и TUIFX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности TUIFX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		6.44%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и TUIFX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и TUIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXTUIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-7.37%

-31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-0.87%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

-7.37%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.56%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-2.09%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.37%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и TUIFX

Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXTUIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.45%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.23%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

2.17%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

2.62%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

2.70%

+6.19%