PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с PMFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и PMFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.43%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		1.37%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у PMFYX с доходностью 1.37%.

SYFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

PMFYX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.76%
С начала года
1.37%
6 месяцев
4.45%
1 год
17.47%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.12%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с JBBBSYFFX с RDFISYFFX с RCTIXSYFFX с PIMIXSYFFX с JSISYFFX с JPIESYFFX с AFLIX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FPACXPMFYX с UTGPMFYX с FEBIXPMFYX с JAAA

Сравнение комиссий SYFFX и PMFYX

И SYFFX, и PMFYX имеют комиссию равную 0.65%.

SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

SYFFX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXPMFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.46

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

3.11

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.53

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

2.52

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

11.71

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMFYX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.46

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

1.13

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.14

-0.67

Корреляция

Корреляция между SYFFX и PMFYX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и PMFYX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что сопоставимо с доходностью PMFYX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		5.93%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.96%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и PMFYX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и PMFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-24.23%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-7.09%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

-13.62%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-3.12%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-2.62%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

1.53%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и PMFYX

Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.47%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

2.29%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

4.14%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

7.16%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

7.23%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

7.60%

+1.29%