PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и PMAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.32%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%.

SYFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.95%
3 года*
8.68%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
3.80%
1 год
16.67%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с RDFISYFFX с JBBBSYFFX с RCTIXSYFFX с DFLEXSYFFX с FPFIXSYFFX с GLOSXSYFFX с PUTIX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий SYFFX и PMAIX

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund

Доходность на риск

SYFFX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.39

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

3.02

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.51

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

2.32

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

10.88

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

1.11

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.12

-0.65

Корреляция

Корреляция между SYFFX и PMAIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и PMAIX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		5.94%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и PMAIX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-24.12%

-14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-7.06%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

-13.97%

+7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-3.62%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.68%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

1.51%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и PMAIX

Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.47%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

2.19%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

4.15%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

7.19%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

7.20%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

7.58%

+1.31%