PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с PIGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с PIGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. PIGFX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и PIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и PIGFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.43%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		-9.23%14.20%17.46%32.80%-20.79%23.80%27.20%3.11%

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у PIGFX с доходностью -9.23%.

SYFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

PIGFX

1 день
3.07%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-8.09%
1 год
9.09%
3 года*
14.23%
5 лет*
8.80%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

Pioneer Fundamental Growth Fund

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с RDFISYFFX с JBBBSYFFX с RCTIXSYFFX с AFLIXSYFFX с APFPXSYFFX с DCAIXSYFFX с DFLEX
Часто сравнивают с PIGFX:
PIGFX с GPIXPIGFX с VTIPIGFX с ^GSPCPIGFX с FCNTXPIGFX с VOOPIGFX с SPYPIGFX с TRBCX

Сравнение комиссий SYFFX и PIGFX

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PIGFX в 1.00%.

PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund

Доходность на риск

SYFFX vs. PIGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PIGFX
Ранг доходности на риск PIGFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIGFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIGFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIGFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIGFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c PIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXPIGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.45

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

0.78

+2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.11

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

0.66

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

2.13

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. PIGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PIGFX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и PIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXPIGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.45

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

0.47

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между SYFFX и PIGFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и PIGFX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности PIGFX в 21.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		5.93%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund		21.13%19.18%5.75%3.41%4.39%20.14%9.08%5.43%6.07%4.66%2.19%4.40%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и PIGFX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что меньше максимальной просадки PIGFX в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и PIGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXPIGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-44.04%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-14.55%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

-27.12%

+21.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-11.69%

+10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-6.40%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

4.53%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и PIGFX

Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.47%, в то время как у Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXPIGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

6.03%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

11.14%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

21.07%

-18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

18.70%

-15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

18.85%

-9.96%