PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и PADZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.43%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у PADZX с доходностью 0.36%.

SYFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с JBBBSYFFX с RDFISYFFX с RCTIXSYFFX с PIMIXSYFFX с JSISYFFX с JPIESYFFX с AFLIX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий SYFFX и PADZX

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PADZX в 0.72%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund

Доходность на риск

SYFFX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.52

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

5.56

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

2.25

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

4.98

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

18.39

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADZX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.52

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

1.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.17

-0.71

Корреляция

Корреляция между SYFFX и PADZX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и PADZX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		5.93%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и PADZX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-17.99%

-20.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-0.87%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

-4.05%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.65%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-0.96%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.27%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и PADZX

Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.35%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.16%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

1.80%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

2.06%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

3.13%

+5.76%