Сравнение SXRY.DE с ISX5.L
SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - SXRY.DE tracks the FTSE MIB while ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRY.DE returned 15.96%/yr vs 12.06%/yr for ISX5.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRY.DE charges 0.33%/yr vs 0.00%/yr for ISX5.L.
Доходность
Сравнение доходности SXRY.DE и ISX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRY.DE торгуется в EUR, в то время как ISX5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISX5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRY.DE показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у ISX5.L с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции ISX5.L по среднегодовой доходности: 15.96% против 12.06% соответственно.
SXRY.DE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 16.40%
- С начала года
- 18.48%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 15.96%
ISX5.L
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам SXRY.DE и ISX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 18.48% | 37.80% | 18.15% | 33.34% | -9.13% | 26.71% | -4.02% | 33.22% | -14.32% | 16.72% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 9.97% | 21.05% | 11.50% | 23.10% | -8.28% | 22.46% | -1.99% | 28.45% | 6.34% | -3.78% |
Correlation
The correlation between SXRY.DE and ISX5.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between SXRY.DE and ISX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRY.DE vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск
SXRY.DE
ISX5.L
Сравнение SXRY.DE c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRY.DE | ISX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.76 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 6.05 | +7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRY.DE и ISX5.L
Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и ISX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRY.DE | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -38.16% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -10.77% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -16.22% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -24.12% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.81% | -38.16% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.78% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -7.57% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.14% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRY.DE и ISX5.L
Текущая волатильность для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) составляет 3.79%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRY.DE | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.48% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 14.38% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 17.14% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 19.38% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 20.55% | -1.06% |
Сравнение комиссий SXRY.DE и ISX5.L
SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRY.DE и ISX5.L
Ни SXRY.DE, ни ISX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRY.DE and ISX5.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.
SXRY.DE tracks FTSE MIB, while ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.33% for SXRY.DE and 0.00% for ISX5.L.
Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и ISX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор