PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRW.DE с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRW.DE с ^GDAXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE 100, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, SXRW.DE returned 8.04%/yr vs 9.44%/yr for ^GDAXI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SXRW.DE и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRW.DE показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции SXRW.DE уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 8.04% против 9.44% соответственно.

SXRW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.50%
6 месяцев
9.61%
1 год
18.23%
3 года*
14.51%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.04%

^GDAXI

1 день
0.60%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.82%
1 год
2.55%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRW.DE и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRW.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		6.50%20.63%13.57%10.46%-1.47%24.81%-15.42%25.18%-10.61%8.11%
^GDAXI
DAX Performance Index		1.86%23.01%18.85%20.31%-12.35%15.79%3.55%25.48%-18.26%12.51%

Correlation

The correlation between SXRW.DE and ^GDAXI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.73

The correlation between SXRW.DE and ^GDAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

DAX Performance Index

Часто сравнивают с SXRW.DE:
SXRW.DE с C50U.LSXRW.DE с PPFB.DESXRW.DE с IS3N.DESXRW.DE с SWDA.LSXRW.DE с XDWT.DESXRW.DE с EUNL.DESXRW.DE с SGLN.L
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^AEX^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с WLDL.L

Доходность на риск

SXRW.DE vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRW.DE
Ранг доходности на риск SXRW.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRW.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRW.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRW.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRW.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRW.DE c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRW.DE^GDAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.17

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.36

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

0.22

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

0.70

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRW.DE vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRW.DE на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRW.DE и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRW.DE^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.17

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SXRW.DE и ^GDAXI

Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и ^GDAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRW.DE^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-72.68%

+32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-12.27%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-16.01%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-26.40%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.31%

-38.78%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-1.87%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-14.71%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.92%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRW.DE и ^GDAXI

Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) составляет 4.45%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что SXRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRW.DE^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.14%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

12.92%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

15.99%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

17.03%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

18.35%

-1.42%

Часто задаваемые вопросы

SXRW.DE and ^GDAXI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRW.DE и ^GDAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор