Сравнение SXRW.DE с ^GDAXI
SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) is Europe Equities fund tracking the FTSE 100, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, SXRW.DE returned 9.54%/yr vs 10.32%/yr for ^GDAXI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SXRW.DE и ^GDAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRW.DE показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции SXRW.DE уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.32% соответственно.
SXRW.DE
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 9.54%
^GDAXI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам SXRW.DE и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 9.18% | 20.63% | 13.57% | 10.46% | -1.47% | 24.81% | -15.42% | 25.18% | -10.61% | 8.11% |
^GDAXI DAX Performance Index | 1.02% | 23.01% | 18.85% | 20.31% | -12.35% | 15.79% | 3.55% | 25.48% | -18.26% | 12.51% |
Correlation
The correlation between SXRW.DE and ^GDAXI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between SXRW.DE and ^GDAXI shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRW.DE vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
SXRW.DE
^GDAXI
Сравнение SXRW.DE c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRW.DE | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.43 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 1.35 | +9.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRW.DE и ^GDAXI
Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и ^GDAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRW.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -72.68% | +32.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -12.27% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -16.01% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -26.40% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | -38.78% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.68% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -15.51% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.90% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRW.DE и ^GDAXI
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) составляет 3.13%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что SXRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRW.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.38% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 13.05% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 15.91% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 17.04% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 18.16% | -1.60% |
Часто задаваемые вопросы
SXRW.DE and ^GDAXI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXRW.DE и ^GDAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор