PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRW.DE с C50U.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRW.DE с C50U.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L).

SXRW.DE и C50U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. C50U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRW.DE и C50U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRW.DE и C50U.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SXRW.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		6.09%20.63%13.57%10.46%-1.47%23.07%
C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)		-1.30%21.01%11.60%23.12%-8.28%21.96%
Разные валюты инструментов

SXRW.DE торгуется в EUR, в то время как C50U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C50U.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRW.DE показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у C50U.L с доходностью -1.30%.

SXRW.DE

1 день
0.58%
1 месяц
0.04%
С начала года
6.09%
6 месяцев
12.75%
1 год
20.63%
3 года*
15.01%
5 лет*
12.49%
10 лет*
8.43%

C50U.L

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.66%
1 год
10.39%
3 года*
13.07%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с SXRW.DE:
SXRW.DE с PPFB.DESXRW.DE с EUNL.DESXRW.DE с SGLN.LSXRW.DE с XDWT.DESXRW.DE с IS3N.DESXRW.DE с VUAA.DESXRW.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с C50U.L:
C50U.L с AE50.DEC50U.L с MSED.LC50U.L с SXRT.DEC50U.L с IMAE.ASC50U.L с SPYL.DEC50U.L с CSPX.LC50U.L с SXR8.DE

Сравнение комиссий SXRW.DE и C50U.L

SXRW.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии C50U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

C50U.L
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)
SXRW.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

Доходность на риск

SXRW.DE vs. C50U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRW.DE
Ранг доходности на риск SXRW.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRW.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRW.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRW.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
C50U.L
Ранг доходности на риск C50U.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C50U.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C50U.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C50U.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C50U.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C50U.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRW.DE c C50U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRW.DEC50U.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.57

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.86

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.35

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

4.84

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRW.DE vs. C50U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRW.DE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа C50U.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRW.DE и C50U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRW.DEC50U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.57

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.59

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.19

Корреляция

Корреляция между SXRW.DE и C50U.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRW.DE и C50U.L

Ни SXRW.DE, ни C50U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRW.DE и C50U.L

Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки C50U.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и C50U.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRW.DEC50U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-34.81%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-13.07%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-34.81%

+17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-9.73%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-6.65%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.51%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRW.DE и C50U.L

Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) составляет 5.42%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C) (C50U.L) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что SXRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C50U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRW.DEC50U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.06%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

11.77%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

18.10%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

18.11%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.00%

-1.03%