PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXRW.DE с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SXRW.DE и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRW.DE и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRW.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)
6.09%20.63%13.57%10.46%-1.47%24.81%-15.42%25.18%-10.61%8.11%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.00%6.76%26.95%20.08%-13.06%31.68%6.15%30.86%-4.97%7.38%
Разные валюты инструментов

SXRW.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRW.DE показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции SXRW.DE уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 8.43% против 11.95% соответственно.


SXRW.DE

1 день
0.58%
1 месяц
0.04%
С начала года
6.09%
6 месяцев
12.75%
1 год
20.63%
3 года*
15.01%
5 лет*
12.49%
10 лет*
8.43%

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
2.02%
1 год
11.94%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SXRW.DE и SWDA.L

SXRW.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SXRW.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXRW.DE
Ранг доходности на риск SXRW.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRW.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRW.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRW.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRW.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SXRW.DESWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.77

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.11

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.82

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

11.13

+0.75

SXRW.DE vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRW.DE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SWDA.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRW.DE и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SXRW.DESWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.77

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.81

-0.30

Корреляция

Корреляция между SXRW.DE и SWDA.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRW.DE и SWDA.L

Ни SXRW.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRW.DE и SWDA.L

Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SXRW.DESWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-25.58%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-6.55%

-5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-18.50%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.31%

-25.58%

-14.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-3.42%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-3.52%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.67%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRW.DE и SWDA.L

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SXRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SXRW.DESWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.50%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

8.37%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.45%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

14.11%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.19%

+1.78%