Сравнение SXRW.DE с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
SXRW.DE и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRW.DE и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRW.DE и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 6.09% | 20.63% | 13.57% | 10.46% | -1.47% | 24.81% | -15.42% | 25.18% | -10.61% | 8.11% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.00% | 6.76% | 26.95% | 20.08% | -13.06% | 31.68% | 6.15% | 30.86% | -4.97% | 7.38% |
Разные валюты инструментов
SXRW.DE торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRW.DE показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции SXRW.DE уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 8.43% против 11.95% соответственно.
SXRW.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 8.43%
SWDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRW.DE и SWDA.L
SXRW.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SXRW.DE vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
SXRW.DE
SWDA.L
Сравнение SXRW.DE c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRW.DE | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.77 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.11 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.82 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 11.13 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRW.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.77 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.77 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SXRW.DE и SWDA.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRW.DE и SWDA.L
Ни SXRW.DE, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXRW.DE и SWDA.L
Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRW.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -25.58% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -6.55% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -18.50% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | -25.58% | -14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -3.42% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -3.52% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.67% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRW.DE и SWDA.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SXRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRW.DE | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.50% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 8.37% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 15.45% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 14.11% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 15.19% | +1.78% |