Сравнение SXRW.DE с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
SXRW.DE и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRW.DE и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRW.DE и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 6.09% | 20.63% | 13.57% | 10.46% | -1.47% | 24.81% | -15.42% | 25.18% | -10.61% | 8.11% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.28% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.76% | 13.12% | 21.93% | 3.07% | -2.32% |
Разные валюты инструментов
SXRW.DE торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRW.DE показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.44%. За последние 10 лет акции SXRW.DE уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 8.43% против 14.27% соответственно.
SXRW.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 8.43%
SGLN.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 25.96%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 31.03%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRW.DE и SGLN.L
Доходность на риск
SXRW.DE vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
SXRW.DE
SGLN.L
Сравнение SXRW.DE c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRW.DE | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.71 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.19 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.76 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 10.39 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRW.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 1.41 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.96 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SXRW.DE и SGLN.L составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRW.DE и SGLN.L
Ни SXRW.DE, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXRW.DE и SGLN.L
Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRW.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -41.71% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -17.57% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -17.57% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | -21.91% | -18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -10.96% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -14.78% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 4.32% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRW.DE и SGLN.L
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) составляет 5.42%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что SXRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRW.DE | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 11.43% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 21.33% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 24.66% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 16.26% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 14.85% | +2.12% |