PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRW.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRW.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

SXRW.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRW.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRW.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRW.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		6.09%20.63%13.57%10.46%-1.47%24.81%-15.42%25.18%-10.61%8.11%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.25%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%31.34%-5.13%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, SXRW.DE показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции SXRW.DE уступали акциям EUNL.DE по среднегодовой доходности: 8.43% против 11.91% соответственно.

SXRW.DE

1 день
0.58%
1 месяц
0.04%
С начала года
6.09%
6 месяцев
12.75%
1 год
20.63%
3 года*
15.01%
5 лет*
12.49%
10 лет*
8.43%

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.35%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRW.DE:
SXRW.DE с C50U.LSXRW.DE с PPFB.DESXRW.DE с SGLN.LSXRW.DE с XDWT.DESXRW.DE с IS3N.DESXRW.DE с VUAA.DESXRW.DE с SWDA.L
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий SXRW.DE и EUNL.DE

SXRW.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
SXRW.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

Доходность на риск

SXRW.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRW.DE
Ранг доходности на риск SXRW.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRW.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRW.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRW.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRW.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRW.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRW.DEEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.76

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.11

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.79

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

10.65

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRW.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRW.DE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа EUNL.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRW.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRW.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.76

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.77

-0.27

Корреляция

Корреляция между SXRW.DE и EUNL.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRW.DE и EUNL.DE

Ни SXRW.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRW.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRW.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-33.63%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.82%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-21.73%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.31%

-33.63%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-3.98%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-4.29%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.71%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRW.DE и EUNL.DE

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что SXRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRW.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.25%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

8.42%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

16.09%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

14.19%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.22%

+1.75%