Сравнение SXRS.DE с SMH
SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 10.95%/yr vs 40.66%/yr for SMH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности SXRS.DE и SMH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRS.DE торгуется в EUR, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRS.DE показывает доходность 17.72%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 82.05%.
SXRS.DE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 16.65%
- С начала года
- 82.05%
- 6 месяцев
- 86.47%
- 1 год
- 151.65%
- 3 года*
- 59.19%
- 5 лет*
- 40.66%
- 10 лет*
- 37.79%
Сравнение доходности по годам SXRS.DE и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.72% | 4.68% | 11.06% | -10.49% | 20.61% | 40.00% | -13.38% | 9.88% | -21.55% | 5.80% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 82.05% | 31.47% | 48.28% | 68.18% | -29.41% | 52.76% | 42.71% | 68.17% | -4.78% | 9.57% |
Correlation
The correlation between SXRS.DE and SMH is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRS.DE vs. SMH — Ранг доходности на риск
SXRS.DE
SMH
Сравнение SXRS.DE c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRS.DE | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.65 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 12.36 | -9.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 41.33 | -34.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRS.DE и SMH
Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки SMH в -54.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRS.DE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | -54.92% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -12.35% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -36.90% | +20.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -36.90% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | 0.00% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -10.75% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.68% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRS.DE и SMH
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) составляет 5.03%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRS.DE | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 15.86% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 26.81% | -9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 32.92% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 34.76% | -17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 32.72% | -16.12% |
Сравнение комиссий SXRS.DE и SMH
SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRS.DE и SMH
SXRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRS.DE and SMH have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
SXRS.DE is categorized as Commodities, while SMH is Semiconductors. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор