Сравнение SXRS.DE с IAU
SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 12.06%/yr vs 18.93%/yr for IAU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности SXRS.DE и IAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRS.DE торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.02%.
SXRS.DE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 23.84%
- 6 месяцев
- 22.88%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам SXRS.DE и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 23.84% | 4.72% | 10.95% | -10.44% | 20.69% | 40.00% | -13.37% | 9.72% | -6.15% |
IAU iShares Gold Trust | 2.02% | 44.49% | 35.22% | 9.45% | 5.53% | 3.18% | 14.73% | 20.65% | 2.78% |
Correlation
The correlation between SXRS.DE and IAU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between SXRS.DE and IAU shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRS.DE vs. IAU — Ранг доходности на риск
SXRS.DE
IAU
Сравнение SXRS.DE c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRS.DE | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.54 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 3.81 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRS.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.10 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.14 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SXRS.DE и IAU
Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRS.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -37.42% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -17.90% | +9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -17.90% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -17.90% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -17.90% | +12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -12.02% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 7.24% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRS.DE и IAU
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRS.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.62% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 21.86% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 25.16% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.68% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 14.89% | +0.96% |
Сравнение комиссий SXRS.DE и IAU
SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRS.DE и IAU
Ни SXRS.DE, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRS.DE and IAU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
SXRS.DE is categorized as Commodities, while IAU is Gold. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор