Сравнение SXRS.DE с GNR
SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 12.06%/yr vs 10.08%/yr for GNR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for GNR.
Доходность
Сравнение доходности SXRS.DE и GNR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRS.DE торгуется в EUR, в то время как GNR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GNR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у GNR с доходностью 18.01%.
SXRS.DE
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 23.84%
- 6 месяцев
- 22.88%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
GNR
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 18.01%
- 6 месяцев
- 20.11%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам SXRS.DE и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 23.84% | 4.72% | 10.95% | -10.44% | 20.69% | 40.00% | -13.37% | 9.72% | -6.15% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 18.01% | 13.41% | -2.22% | -0.14% | 17.03% | 34.06% | -8.27% | 19.12% | -10.96% |
Correlation
The correlation between SXRS.DE and GNR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRS.DE vs. GNR — Ранг доходности на риск
SXRS.DE
GNR
Сравнение SXRS.DE c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRS.DE | GNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 5.19 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 20.58 | -11.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRS.DE | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.31 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.30 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SXRS.DE и GNR
Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки GNR в -44.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и GNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRS.DE | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.64% | -44.44% | +16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -7.02% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -21.84% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -22.33% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -3.82% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -10.02% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.77% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRS.DE и GNR
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRS.DE | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.95% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 12.68% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 15.75% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 18.74% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 21.17% | -5.32% |
Сравнение комиссий SXRS.DE и GNR
SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GNR в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRS.DE и GNR
SXRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.56% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRS.DE and GNR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for GNR.
SXRS.DE is categorized as Commodities, while GNR is Commodity Producers Equities. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while GNR tracks S&P Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.40% for GNR.
Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и GNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор