PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRP.DE с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRP.DE с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRP.DE (iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 3-7, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, SXRP.DE returned 0.07%/yr vs 13.47%/yr for GC=F. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SXRP.DE и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXRP.DE торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXRP.DE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции SXRP.DE уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 0.07% против 13.47% соответственно.

SXRP.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.74%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
0.07%

GC=F

1 день
1.35%
1 месяц
-2.72%
С начала года
5.29%
6 месяцев
7.13%
1 год
32.42%
3 года*
28.49%
5 лет*
20.07%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRP.DE и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRP.DE
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.09%2.47%2.09%5.92%-12.11%-1.59%1.82%2.83%0.15%0.10%
GC=F
Gold Futures		5.29%45.00%35.90%9.94%5.74%3.76%14.32%21.55%2.45%-0.37%

Correlation

The correlation between SXRP.DE and GC=F is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2009 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Gold Futures

Часто сравнивают с SXRP.DE:
SXRP.DE с CEMS.DESXRP.DE с KX1G.DESXRP.DE с SXRQ.DESXRP.DE с EAH.DESXRP.DE с XGEZ.DESXRP.DE с DE5A.DESXRP.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

SXRP.DE vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRP.DE
Ранг доходности на риск SXRP.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRP.DE c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRP.DEGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.18

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.58

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.85

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

4.52

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRP.DE vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRP.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRP.DE и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRP.DEGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.18

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.15

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.85

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.64

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SXRP.DE и GC=F

Максимальная просадка SXRP.DE за все время составила -14.50%, что меньше максимальной просадки GC=F в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRP.DE и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRP.DEGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.50%

-36.91%

+22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-16.35%

+13.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.84%

-16.35%

+13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-16.35%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.50%

-18.00%

+3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-14.39%

+9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-11.41%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

6.74%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRP.DE и GC=F

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) составляет 1.31%, в то время как у Gold Futures (GC=F) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что SXRP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRP.DEGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

4.15%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

22.34%

-19.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

25.64%

-22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

17.41%

-13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

15.87%

-12.32%

Часто задаваемые вопросы

SXRP.DE and GC=F have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRP.DE и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор