PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRP.DE с EAH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRP.DE с EAH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRP.DE (iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and EAH.DE (Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - SXRP.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 3-7 while EAH.DE tracks the Solactive Euro Government Green Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRP.DE returned 2.82%/yr vs 1.19%/yr for EAH.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SXRP.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EAH.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRP.DE и EAH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) и Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRP.DE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у EAH.DE с доходностью 0.01%.

SXRP.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.74%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
0.07%

EAH.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-0.10%
1 год
-1.07%
3 года*
1.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRP.DE и EAH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SXRP.DE
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.09%2.47%2.09%5.92%-12.11%-1.04%
EAH.DE
Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc		0.01%-2.11%-0.57%8.84%-30.65%-1.77%

Correlation

The correlation between SXRP.DE and EAH.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.91

The correlation between SXRP.DE and EAH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SXRP.DE:
SXRP.DE с CEMS.DESXRP.DE с KX1G.DESXRP.DE с SXRQ.DESXRP.DE с XGEZ.DESXRP.DE с DE5A.DESXRP.DE с SXR8.DESXRP.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с EAH.DE:
EAH.DE с X710.DEEAH.DE с XGEZ.DEEAH.DE с SYB3.DEEAH.DE с PR1R.DEEAH.DE с EGV3.DEEAH.DE с DE5A.DEEAH.DE с LYXD.DE

Доходность на риск

SXRP.DE vs. EAH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRP.DE
Ранг доходности на риск SXRP.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EAH.DE
Ранг доходности на риск EAH.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAH.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAH.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAH.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAH.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAH.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRP.DE c EAH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) и Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRP.DEEAH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.24

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
-0.29

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.33

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

-0.71

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRP.DE vs. EAH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRP.DE на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа EAH.DE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRP.DE и EAH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRP.DEEAH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.24

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.59

+1.07

Просадки

Сравнение просадок SXRP.DE и EAH.DE

Максимальная просадка SXRP.DE за все время составила -14.50%, что меньше максимальной просадки EAH.DE в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRP.DE и EAH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRP.DEEAH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.50%

-36.30%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-4.72%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.84%

-7.83%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-29.61%

+25.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-25.57%

+22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.19%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRP.DE и EAH.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) составляет 1.31%, в то время как у Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc (EAH.DE) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что SXRP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRP.DEEAH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.49%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

5.30%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

6.55%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

10.85%

-6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

10.85%

-7.30%

Сравнение комиссий SXRP.DE и EAH.DE

SXRP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EAH.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRP.DE и EAH.DE

Ни SXRP.DE, ни EAH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRP.DE and EAH.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EAH.DE.

SXRP.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 3-7, while EAH.DE tracks Solactive Euro Government Green Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SXRP.DE and 0.20% for EAH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRP.DE и EAH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор