Сравнение SXRP.DE с XGEZ.DE
SXRP.DE (iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - SXRP.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 3-7 while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRP.DE returned 2.82%/yr vs 1.19%/yr for XGEZ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SXRP.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRP.DE и XGEZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRP.DE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у XGEZ.DE с доходностью 0.02%.
SXRP.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 0.07%
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRP.DE и XGEZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SXRP.DE iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | -0.09% | 2.47% | 2.09% | 5.92% | -0.41% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 0.02% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | 0.10% |
Correlation
The correlation between SXRP.DE and XGEZ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between SXRP.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRP.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск
SXRP.DE
XGEZ.DE
Сравнение SXRP.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRP.DE | XGEZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.34 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -0.72 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRP.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.25 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SXRP.DE и XGEZ.DE
Максимальная просадка SXRP.DE за все время составила -14.50%, что больше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRP.DE и XGEZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRP.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.50% | -13.63% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -4.70% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.84% | -7.89% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -5.48% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -5.39% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.20% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRP.DE и XGEZ.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) составляет 1.31%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что SXRP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRP.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.47% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 5.12% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 6.41% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 9.92% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 9.92% | -6.37% |
Сравнение комиссий SXRP.DE и XGEZ.DE
SXRP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRP.DE и XGEZ.DE
SXRP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SXRP.DE iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.10% | 1.99% | 2.07% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SXRP.DE and XGEZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SXRP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
SXRP.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 3-7, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SXRP.DE and 0.18% for XGEZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRP.DE и XGEZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор