Сравнение SXR5.DE с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
SXR5.DE и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXR5.DE и IPAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXR5.DE и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR5.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 8.74% | 12.72% | 13.72% | 16.13% | -12.71% | 9.55% | 4.95% | 22.00% | -9.97% | 8.96% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 7.59% | 10.31% | 13.18% | 11.08% | -8.33% | 10.80% | 3.12% | 22.14% | -8.69% | 10.49% |
Разные валюты инструментов
SXR5.DE торгуется в EUR, в то время как IPAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPAC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR5.DE показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 7.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXR5.DE имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции IPAC немного отстают с 8.72%.
SXR5.DE
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 8.93%
IPAC
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXR5.DE и IPAC
SXR5.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SXR5.DE vs. IPAC — Ранг доходности на риск
SXR5.DE
IPAC
Сравнение SXR5.DE c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR5.DE | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.60 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.90 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 7.47 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR5.DE | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SXR5.DE и IPAC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR5.DE и IPAC
SXR5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR5.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.09% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок SXR5.DE и IPAC
Максимальная просадка SXR5.DE за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки IPAC в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR5.DE и IPAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXR5.DE | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -30.99% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -11.49% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -29.64% | +10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -30.99% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -7.60% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -7.55% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.09% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR5.DE и IPAC
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что SXR5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXR5.DE | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 7.03% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 11.98% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 19.56% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 15.05% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.23% | +0.22% |