Сравнение SXR5.DE с IPAC
SXR5.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) are both exchange-traded funds - SXR5.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR5.DE returned 9.05%/yr vs 8.45%/yr for IPAC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXR5.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for IPAC.
Доходность
Сравнение доходности SXR5.DE и IPAC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR5.DE торгуется в EUR, в то время как IPAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPAC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR5.DE показывает доходность 16.96%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции SXR5.DE превзошли акции IPAC по среднегодовой доходности: 9.05% против 8.45% соответственно.
SXR5.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 16.96%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 32.05%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.05%
IPAC
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение доходности по годам SXR5.DE и IPAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR5.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 16.96% | 12.72% | 13.72% | 16.13% | -12.71% | 9.55% | 4.95% | 22.00% | -9.97% | 8.96% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 12.30% | 10.31% | 13.18% | 11.08% | -8.33% | 10.80% | 3.12% | 22.14% | -8.69% | 10.49% |
Correlation
The correlation between SXR5.DE and IPAC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between SXR5.DE and IPAC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR5.DE vs. IPAC — Ранг доходности на риск
SXR5.DE
IPAC
Сравнение SXR5.DE c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR5.DE | IPAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.52 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 9.61 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR5.DE | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SXR5.DE и IPAC
Максимальная просадка SXR5.DE за все время составила -28.03%, что меньше максимальной просадки IPAC в -31.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR5.DE и IPAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR5.DE | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -31.10% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -9.38% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -16.53% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -16.53% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | -31.10% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.57% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -5.19% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.46% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR5.DE и IPAC
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеют волатильность 3.67% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR5.DE | IPAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.50% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 11.86% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 15.04% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 15.15% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.16% | +0.25% |
Сравнение комиссий SXR5.DE и IPAC
SXR5.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IPAC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR5.DE и IPAC
SXR5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 3.92% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
SXR5.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXR5.DE and IPAC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPAC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPAC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SXR5.DE.
SXR5.DE is categorized as Japan Equities, while IPAC is Asia Pacific Equities. SXR5.DE tracks MSCI Japan, while IPAC tracks MSCI Pacific Investable Market Index. Their fees differ too: 0.12% for SXR5.DE and 0.09% for IPAC.
Подберите оптимальное распределение для SXR5.DE и IPAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор