PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXR5.DE с PR1J.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SXR5.DE и PR1J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR5.DE и PR1J.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXR5.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
8.74%12.72%13.72%16.13%-12.71%9.55%4.95%13.07%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
8.40%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%5.13%13.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXR5.DE показывает доходность 8.74%, а PR1J.DE немного ниже – 8.40%.


SXR5.DE

1 день
5.07%
1 месяц
-2.31%
С начала года
8.74%
6 месяцев
14.25%
1 год
24.91%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.81%
10 лет*
8.93%

PR1J.DE

1 день
4.89%
1 месяц
-2.48%
С начала года
8.40%
6 месяцев
13.39%
1 год
24.37%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Сравнение комиссий SXR5.DE и PR1J.DE

SXR5.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1J.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SXR5.DE vs. PR1J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXR5.DE
Ранг доходности на риск SXR5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR5.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR5.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR5.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR5.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR5.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR5.DE c PR1J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SXR5.DEPR1J.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.72

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.50

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

8.49

-0.19

SXR5.DE vs. PR1J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR5.DE на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1J.DE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR5.DE и PR1J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SXR5.DEPR1J.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.08

Корреляция

Корреляция между SXR5.DE и PR1J.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR5.DE и PR1J.DE

SXR5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.


TTM2025202420232022202120202019
SXR5.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)
1.62%1.75%1.91%1.90%2.21%1.79%1.73%1.88%

Просадки

Сравнение просадок SXR5.DE и PR1J.DE

Максимальная просадка SXR5.DE за все время составила -28.03%, примерно равная максимальной просадке PR1J.DE в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR5.DE и PR1J.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


SXR5.DEPR1J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-28.08%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-10.51%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-18.66%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-5.00%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-5.59%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.04%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR5.DE и PR1J.DE

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) имеют волатильность 8.99% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SXR5.DEPR1J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

8.90%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

14.89%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

20.50%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.35%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.36%

-0.91%