PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR5.DE с JP40.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXR5.DE с JP40.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE).

SXR5.DE и JP40.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. JP40.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JPX-Nikkei 400. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXR5.DE и JP40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR5.DE и JP40.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR5.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		8.74%12.72%13.72%16.13%-12.71%9.55%4.95%22.00%-9.97%8.96%
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		9.86%12.78%13.18%15.77%-11.05%8.49%4.79%22.33%-10.68%9.57%

Доходность по периодам

С начала года, SXR5.DE показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у JP40.DE с доходностью 9.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXR5.DE имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции JP40.DE немного впереди с 9.02%.

SXR5.DE

1 день
5.07%
1 месяц
-2.31%
С начала года
8.74%
6 месяцев
14.25%
1 год
24.91%
3 года*
15.33%
5 лет*
7.81%
10 лет*
8.93%

JP40.DE

1 день
5.01%
1 месяц
-2.19%
С начала года
9.86%
6 месяцев
14.60%
1 год
24.89%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.08%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с SXR5.DE:
SXR5.DE с VJPA.DESXR5.DE с LQDSXR5.DE с EWJSXR5.DE с IPACSXR5.DE с PRAJ.DESXR5.DE с IS3N.DESXR5.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с EUN.LJP40.DE с SPYGJP40.DE с SPYJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с BATG.DE

Сравнение комиссий SXR5.DE и JP40.DE

SXR5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JP40.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR
SXR5.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SXR5.DE vs. JP40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR5.DE
Ранг доходности на риск SXR5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR5.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR5.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR5.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR5.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR5.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR5.DE c JP40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR5.DEJP40.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.85

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.81

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

9.33

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR5.DE vs. JP40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR5.DE на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JP40.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR5.DE и JP40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR5.DEJP40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между SXR5.DE и JP40.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR5.DE и JP40.DE

Ни SXR5.DE, ни JP40.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXR5.DE и JP40.DE

Максимальная просадка SXR5.DE за все время составила -28.03%, примерно равная максимальной просадке JP40.DE в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR5.DE и JP40.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXR5.DEJP40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.03%

-28.51%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-10.04%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-19.66%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-28.51%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.03%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-6.16%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.83%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR5.DE и JP40.DE

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) имеют волатильность 8.99% и 8.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXR5.DEJP40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.99%

8.80%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

14.33%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

19.38%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

16.43%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

16.55%

-0.10%