Сравнение SXR5.DE с VJPA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE).
SXR5.DE и VJPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 11 янв. 2010 г.. VJPA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXR5.DE и VJPA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXR5.DE и VJPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SXR5.DE iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 8.74% | 12.72% | 13.72% | 16.13% | -12.71% | 3.76% |
VJPA.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 6.92% | 13.28% | 13.06% | 15.86% | -11.63% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SXR5.DE показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у VJPA.DE с доходностью 6.92%.
SXR5.DE
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 8.93%
VJPA.DE
- 1 день
- -14.29%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXR5.DE и VJPA.DE
SXR5.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VJPA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SXR5.DE vs. VJPA.DE — Ранг доходности на риск
SXR5.DE
VJPA.DE
Сравнение SXR5.DE c VJPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR5.DE | VJPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.78 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.36 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.16 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 10.32 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR5.DE | VJPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.78 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SXR5.DE и VJPA.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR5.DE и VJPA.DE
Ни SXR5.DE, ни VJPA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXR5.DE и VJPA.DE
Максимальная просадка SXR5.DE за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки VJPA.DE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR5.DE и VJPA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXR5.DE | VJPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -18.92% | -9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -14.29% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -14.29% | +9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -5.92% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.99% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR5.DE и VJPA.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (SXR5.DE) составляет 8.99%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) волатильность равна 25.42%. Это указывает на то, что SXR5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXR5.DE | VJPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 25.42% | -16.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 27.54% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 31.22% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.47% | 19.34% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 19.34% | -2.89% |