Сравнение SXR1.DE с SXRT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE).
SXR1.DE и SXRT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex Japan. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. SXRT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXR1.DE и SXRT.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXR1.DE и SXRT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR1.DE iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 7.01% | 7.00% | 11.91% | 2.20% | -0.86% | 13.17% | -2.98% | 21.74% | -6.20% | 10.76% |
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | -1.38% | 22.21% | 11.08% | 22.49% | -8.80% | 23.52% | -2.93% | 30.14% | -12.14% | 10.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SXR1.DE показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у SXRT.DE с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции SXR1.DE уступали акциям SXRT.DE по среднегодовой доходности: 7.71% против 9.98% соответственно.
SXR1.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 7.71%
SXRT.DE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXR1.DE и SXRT.DE
SXR1.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXRT.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SXR1.DE vs. SXRT.DE — Ранг доходности на риск
SXR1.DE
SXRT.DE
Сравнение SXR1.DE c SXRT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR1.DE | SXRT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.61 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.92 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.35 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 4.96 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR1.DE | SXRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.61 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SXR1.DE и SXRT.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR1.DE и SXRT.DE
Ни SXR1.DE, ни SXRT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXR1.DE и SXRT.DE
Максимальная просадка SXR1.DE за все время составила -38.62%, примерно равная максимальной просадке SXRT.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR1.DE и SXRT.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXR1.DE | SXRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -38.41% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -10.93% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -23.36% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -38.41% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -7.56% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -7.29% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.97% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR1.DE и SXRT.DE
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) составляет 4.83%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SXR1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXR1.DE | SXRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 6.34% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 10.95% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 17.34% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 17.28% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.17% | -1.53% |