PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXQG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXQG с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares Global 100 ETF (IOO).

SXQG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXQG - это активно управляемый фонд от Meridian. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SXQG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXQG и IOO

2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-8.69%4.43%18.77%28.32%-23.93%12.62%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%15.02%

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

SXQG

1 день
0.40%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-9.84%
1 год
0.51%
3 года*
10.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с GARPSXQG с ACSISXQG с ALTLSXQG с CCORSXQG с DARPSXQG с FMTM
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий SXQG и IOO

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

SXQG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXQGIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.44

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.13

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

2.26

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

10.66

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXQG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXQGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.44

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.36

-0.11

Корреляция

Корреляция между SXQG и IOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и IOO

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.16%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок SXQG и IOO

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SXQGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-55.85%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-12.40%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-5.98%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-11.34%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.63%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и IOO

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 5.01%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXQGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.23%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

10.71%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

19.24%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

16.97%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.74%

+0.40%