PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXQG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXQG с BBUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SXQG is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, SXQG returned 5.62%/yr vs 12.93%/yr for BBUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности SXQG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 8.20%.

SXQG

1 день
-0.91%
1 месяц
1.59%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-3.29%
1 год
-0.30%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-2.63%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.84%
1 год
25.30%
3 года*
21.55%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXQG и BBUS

2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-2.55%4.43%18.77%28.32%-23.93%12.62%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		8.20%17.77%24.89%27.20%-19.46%15.08%

Correlation

The correlation between SXQG and BBUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.91

The correlation between SXQG and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SXQG и BBUS

Секторы
SXQG
BBUS

Технологии

30.3%
37.1%

Коммуникационные услуги

15.6%
10.8%

Здравоохранение

15.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

12.4%
4.5%

Финансовые услуги

12.2%
10.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.4%

Промышленность

5.5%
7.2%

Энергетика

0.7%
3.2%

Сырьевые материалы

0.2%
1.2%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

SXQG
30.3%
BBUS
37.1%

Коммуникационные услуги

SXQG
15.6%
BBUS
10.8%

Здравоохранение

SXQG
15.6%
BBUS
8.1%

Потребительский защитный сектор

SXQG
12.4%
BBUS
4.5%

Финансовые услуги

SXQG
12.2%
BBUS
10.8%

Потребительский циклический сектор

SXQG
7.5%
BBUS
9.4%

Промышленность

SXQG
5.5%
BBUS
7.2%

Энергетика

SXQG
0.7%
BBUS
3.2%

Сырьевые материалы

SXQG
0.2%
BBUS
1.2%

Недвижимость

SXQG

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

SXQG

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с GARPSXQG с ALTLSXQG с BIBLSXQG с CCORSXQG с FPXSXQG с DARP
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

SXQG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 99
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXQGBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.09

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.82

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.76

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

12.62

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXQG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXQGBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.09

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.82

-0.49

Просадки

Сравнение просадок SXQG и BBUS

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXQGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-35.35%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-9.21%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-19.01%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-25.46%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-2.90%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-5.45%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.01%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и BBUS

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 3.37%, в то время как у JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXQGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.80%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.37%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

12.18%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

17.06%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

19.61%

-1.64%

Сравнение комиссий SXQG и BBUS

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и BBUS

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BBUS в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.00%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.07%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXQG and BBUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (3.80%) compared to SXQG (3.37%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.93% vs 5.62% for SXQG. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.93% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.

BBUS has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.07% for SXQG.

They also come from different issuers: Meridian and JPMorgan. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXQG и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор