Сравнение SXQG с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
SXQG и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXQG - это активно управляемый фонд от Meridian. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SXQG и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXQG и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | -8.69% | 4.43% | 18.77% | 28.32% | -23.93% | 12.62% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SXQG показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью -4.79%.
SXQG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXQG и GARP
SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
SXQG vs. GARP — Ранг доходности на риск
SXQG
GARP
Сравнение SXQG c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXQG | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.09 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.65 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.00 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 7.30 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXQG | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.09 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.72 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между SXQG и GARP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXQG и GARP
Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности GARP в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.16% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок SXQG и GARP
Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXQG | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -31.34% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -13.69% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -9.19% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -7.53% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.76% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXQG и GARP
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 5.01%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXQG | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 7.59% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 14.50% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 24.41% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 21.86% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 24.02% | -5.88% |