PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXQG с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXQG с GARP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SXQG is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 5 years, SXQG returned 5.62%/yr vs 19.11%/yr for GARP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности SXQG и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 15.58%.

SXQG

1 день
-0.91%
1 месяц
1.59%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-3.29%
1 год
-0.30%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

GARP

1 день
-4.40%
1 месяц
2.96%
С начала года
15.58%
6 месяцев
14.98%
1 год
37.19%
3 года*
31.48%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXQG и GARP

2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-2.55%4.43%18.77%28.32%-23.93%12.62%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		15.58%21.49%37.42%42.86%-26.75%21.20%

Correlation

The correlation between SXQG and GARP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.90

The correlation between SXQG and GARP shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXQG и GARP

Секторы
SXQG
GARP

Технологии

30.3%
56.7%

Коммуникационные услуги

15.6%
12.0%

Здравоохранение

15.6%
5.4%

Потребительский защитный сектор

12.4%

-

Финансовые услуги

12.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.1%

Промышленность

5.5%
6.9%

Энергетика

0.7%
2.7%

Сырьевые материалы

0.2%
0.9%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SXQG
30.3%
GARP
56.7%

Коммуникационные услуги

SXQG
15.6%
GARP
12.0%

Здравоохранение

SXQG
15.6%
GARP
5.4%

Потребительский защитный сектор

SXQG
12.4%
GARP

-

Финансовые услуги

SXQG
12.2%
GARP
7.5%

Потребительский циклический сектор

SXQG
7.5%
GARP
6.1%

Промышленность

SXQG
5.5%
GARP
6.9%

Энергетика

SXQG
0.7%
GARP
2.7%

Сырьевые материалы

SXQG
0.2%
GARP
0.9%

Недвижимость

SXQG

-

GARP
0.4%

Коммунальные услуги

SXQG

-

GARP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с ALTLSXQG с BIBLSXQG с CCORSXQG с FPXSXQG с BBUSSXQG с DARP
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

SXQG vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 99
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXQGGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.03

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.63

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.73

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

10.91

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXQG vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXQGGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.03

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.87

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.85

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SXQG и GARP

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXQGGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-31.34%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-13.69%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-23.73%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-30.61%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.41%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-7.36%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.42%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и GARP

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 3.37%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXQGGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.73%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

14.65%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

18.44%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

22.05%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

23.94%

-5.97%

Сравнение комиссий SXQG и GARP

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и GARP

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GARP в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.07%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXQG and GARP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (6.73%) compared to SXQG (3.37%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 19.11% vs 5.62% for SXQG. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 19.11% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.

GARP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.07% for SXQG.

They also come from different issuers: Meridian and iShares. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXQG и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор