PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SXQG с GARP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXQG с GARP

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).

SXQG и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXQG - это активно управляемый фонд от Meridian. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXQG или GARP.

Корреляция

Корреляция между SXQG и GARP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SXQG и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SXQG:

0.69

GARP:

0.76

Коэф-т Сортино

SXQG:

1.10

GARP:

1.23

Коэф-т Омега

SXQG:

1.15

GARP:

1.17

Коэф-т Кальмара

SXQG:

0.69

GARP:

0.89

Коэф-т Мартина

SXQG:

2.43

GARP:

2.99

Индекс Язвы

SXQG:

5.57%

GARP:

7.08%

Дневная вол-ть

SXQG:

19.72%

GARP:

26.94%

Макс. просадка

SXQG:

-33.97%

GARP:

-31.34%

Текущая просадка

SXQG:

-4.40%

GARP:

-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 2.25%.

SXQG

С начала года

0.94%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

-1.88%

1 год

13.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GARP

С начала года

2.25%

1 месяц

16.65%

6 месяцев

2.87%

1 год

20.32%

5 лет

20.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SXQG и GARP

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SXQG и GARP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг риск-скорректированной доходности SXQG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SXQG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг риск-скорректированной доходности GARP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GARP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SXQG c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и GARP

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности GARP в 0.41%

TTM20242023202220212020
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.06%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.41%0.39%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок SXQG и GARP

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и GARP

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 6.09%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...