PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXQG с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXQG с ALTL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SXQG is actively managed, while ALTL is passively managed. Over the past 5 years, SXQG returned 5.62%/yr vs 3.78%/yr for ALTL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.

Доходность

Сравнение доходности SXQG и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 10.06%.

SXQG

1 день
-0.91%
1 месяц
1.59%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-3.29%
1 год
-0.30%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

ALTL

1 день
-5.65%
1 месяц
1.72%
С начала года
10.06%
6 месяцев
10.38%
1 год
36.98%
3 года*
11.20%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXQG и ALTL

2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-2.55%4.43%18.77%28.32%-23.93%12.62%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		10.06%16.61%12.30%-15.85%-10.67%11.50%

Correlation

The correlation between SXQG and ALTL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.63

The correlation between SXQG and ALTL shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXQG и ALTL

Секторы
SXQG
ALTL

Технологии

30.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

15.6%
0.8%

Здравоохранение

15.6%
6.8%

Потребительский защитный сектор

12.4%
10.8%

Финансовые услуги

12.2%
16.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.7%

Промышленность

5.5%
10.2%

Энергетика

0.7%
0.9%

Сырьевые материалы

0.2%
2.0%

Недвижимость

-

14.8%

Коммунальные услуги

-

26.8%

Технологии

SXQG
30.3%
ALTL
4.6%

Коммуникационные услуги

SXQG
15.6%
ALTL
0.8%

Здравоохранение

SXQG
15.6%
ALTL
6.8%

Потребительский защитный сектор

SXQG
12.4%
ALTL
10.8%

Финансовые услуги

SXQG
12.2%
ALTL
16.6%

Потребительский циклический сектор

SXQG
7.5%
ALTL
5.7%

Промышленность

SXQG
5.5%
ALTL
10.2%

Энергетика

SXQG
0.7%
ALTL
0.9%

Сырьевые материалы

SXQG
0.2%
ALTL
2.0%

Недвижимость

SXQG

-

ALTL
14.8%

Коммунальные услуги

SXQG

-

ALTL
26.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с GARPSXQG с BIBLSXQG с CCORSXQG с FPXSXQG с BBUSSXQG с DARP
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

SXQG vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 99
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXQGALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.97

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.55

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.80

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

13.33

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXQG vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ALTL равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXQGALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.97

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.20

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.66

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SXQG и ALTL

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXQGALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-31.91%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-9.79%

-4.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-21.21%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-31.91%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-6.46%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-11.57%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.78%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и ALTL

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 3.37%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXQGALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

9.30%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

12.45%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

18.88%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

18.55%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

20.21%

-2.24%

Сравнение комиссий SXQG и ALTL

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ALTL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и ALTL

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ALTL в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.93%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.07%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXQG and ALTL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (9.30%) compared to SXQG (3.37%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs ALTL's -31.91%.

On 5-year performance, SXQG leads with 5.62% vs 3.78% for ALTL. On fees, ALTL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SXQG has performed better with a 5.62% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.

ALTL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.07% for SXQG.

They also come from different issuers: Meridian and Pacer. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.60% for ALTL.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXQG и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор