PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXQG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXQG с DARP

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SXQG returned -0.98% vs 49.31% for DARP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности SXQG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 21.64%.

SXQG

1 день
-1.40%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
-1.13%
С начала года
-2.99%
1 год
-0.98%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.95%
1 месяц
-4.45%
6 месяцев
14.14%
С начала года
21.64%
1 год
49.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXQG и DARP

2026 (YTD)202520242023
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-2.99%4.43%18.77%10.83%
DARP
Grizzle Growth ETF		21.64%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between SXQG and DARP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.64

Over the past year, the correlation between SXQG and DARP has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SXQG и DARP

Секторы
SXQG
DARP

Технологии

31.9%
48.8%

Коммуникационные услуги

16.0%
14.3%

Здравоохранение

16.0%
1.5%

Финансовые услуги

11.5%

-

Потребительский защитный сектор

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.1%

Промышленность

5.4%
8.1%

Энергетика

0.6%
8.0%

Сырьевые материалы

0.2%
3.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.5%

Технологии

SXQG
31.9%
DARP
48.8%

Коммуникационные услуги

SXQG
16.0%
DARP
14.3%

Здравоохранение

SXQG
16.0%
DARP
1.5%

Финансовые услуги

SXQG
11.5%
DARP

-

Потребительский защитный сектор

SXQG
11.5%
DARP

-

Потребительский циклический сектор

SXQG
6.9%
DARP
8.1%

Промышленность

SXQG
5.4%
DARP
8.1%

Энергетика

SXQG
0.6%
DARP
8.0%

Сырьевые материалы

SXQG
0.2%
DARP
3.9%

Недвижимость

SXQG

-

DARP

-

Коммунальные услуги

SXQG

-

DARP
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с GARPSXQG с ALTLSXQG с BIBLSXQG с FPXSXQG с CCORSXQG с BBUS
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с SPITDARP с BTCI

Доходность на риск

SXQG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 99
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXQGDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.92

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.39

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

4.19

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

13.75

-13.94

SXQG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXQG и DARP

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXQGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-30.27%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-11.82%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-9.01%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-4.65%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.60%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и DARP

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 4.77%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXQGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

9.89%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

20.22%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

25.78%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

26.60%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

26.60%

-8.70%

Сравнение комиссий SXQG и DARP

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и DARP

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DARP в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021
DARP
Grizzle Growth ETF		0.36%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.03%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXQG and DARP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (9.89%) compared to SXQG (4.77%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 49.31% vs -0.98% for SXQG. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 49.31% return vs -0.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.

DARP has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.03% for SXQG.

They also come from different issuers: Meridian and Grizzle. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXQG и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор