PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXQG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXQG с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Grizzle Growth ETF (DARP).

SXQG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXQG - это активно управляемый фонд от Meridian. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SXQG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXQG и DARP

2026 (YTD)202520242023
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-8.69%4.43%18.77%10.22%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

SXQG

1 день
0.40%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-9.84%
1 год
0.51%
3 года*
10.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с GARPSXQG с ALTLSXQG с CCORSXQG с FPXSXQG с OUSASXQG с ACSI
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий SXQG и DARP

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.

SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF
DARP
Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

SXQG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXQGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

2.19

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.74

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

4.15

-4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

17.03

-16.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXQG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXQGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

2.19

-2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.13

-0.87

Корреляция

Корреляция между SXQG и DARP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и DARP

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности DARP в 0.41%

TTM20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.16%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SXQG и DARP

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

SXQGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-30.27%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-15.92%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-8.02%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-4.84%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.88%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и DARP

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 5.01%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXQGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

9.11%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

19.29%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

29.51%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

26.41%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

26.41%

-8.27%