PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXQG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXQG с DBO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SXQG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Meridian, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. SXQG is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 5 years, SXQG returned 4.58%/yr vs 13.08%/yr for DBO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности SXQG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 68.61%.

SXQG

1 день
-1.40%
1 месяц
2.40%
6 месяцев
-1.13%
С начала года
-2.99%
1 год
-0.98%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—

DBO

1 день
3.73%
1 месяц
9.47%
6 месяцев
62.48%
С начала года
68.61%
1 год
54.48%
3 года*
15.79%
5 лет*
13.08%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXQG и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-2.99%4.43%18.77%28.32%-23.93%12.62%
DBO
Invesco DB Oil Fund		68.61%-11.71%7.85%-4.44%13.04%16.21%

Correlation

The correlation between SXQG and DBO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.04

The correlation between SXQG and DBO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с GARPSXQG с ALTLSXQG с BIBLSXQG с FPXSXQG с CCORSXQG с BBUS
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с KSADBO с XLEDBO с TPL

Доходность на риск

SXQG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXQGDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.51

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.15

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.97

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

5.27

-5.45

SXQG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXQG и DBO

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXQGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-90.18%

+56.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-27.73%

+13.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-28.20%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-37.68%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-55.63%

+49.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-62.21%

+52.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

10.37%

-5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и DBO

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 4.77%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXQGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

13.53%

-8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

31.28%

-21.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

36.22%

-24.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

32.96%

-14.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

31.93%

-14.03%

Сравнение комиссий SXQG и DBO

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и DBO

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DBO в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.08%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.03%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXQG and DBO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (13.53%) compared to SXQG (4.77%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 13.08% vs 4.58% for SXQG. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 13.08% return vs 4.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.

DBO has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.03% for SXQG.

SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Meridian and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXQG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор