PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXQG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXQG с DBO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SXQG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Meridian, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. SXQG is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 5 years, SXQG returned 5.62%/yr vs 14.88%/yr for DBO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности SXQG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.

SXQG

1 день
-0.91%
1 месяц
1.59%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-3.29%
1 год
-0.30%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXQG и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-2.55%4.43%18.77%28.32%-23.93%12.62%
DBO
Invesco DB Oil Fund		76.15%-11.71%7.85%-4.44%13.04%15.32%

Correlation

The correlation between SXQG and DBO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.05

The correlation between SXQG and DBO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SXQG и DBO

Секторы
SXQG
DBO

Технологии

30.3%

-

Коммуникационные услуги

15.6%

-

Здравоохранение

15.6%

-

Потребительский защитный сектор

12.4%

-

Финансовые услуги

12.2%
116.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Промышленность

5.5%

-

Энергетика

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SXQG
30.3%
DBO

-

Коммуникационные услуги

SXQG
15.6%
DBO

-

Здравоохранение

SXQG
15.6%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

SXQG
12.4%
DBO

-

Финансовые услуги

SXQG
12.2%
DBO
116.0%

Потребительский циклический сектор

SXQG
7.5%
DBO

-

Промышленность

SXQG
5.5%
DBO

-

Энергетика

SXQG
0.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

SXQG
0.2%
DBO

-

Недвижимость

SXQG

-

DBO

-

Коммунальные услуги

SXQG

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с GARPSXQG с ALTLSXQG с BIBLSXQG с CCORSXQG с FPXSXQG с BBUS
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

SXQG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXQGDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.10

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.71

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.99

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

8.09

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXQG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXQGDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.10

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.01

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SXQG и DBO

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXQGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-90.18%

+56.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-18.19%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-28.20%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-37.68%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-53.65%

+48.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-62.25%

+52.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

8.96%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и DBO

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 3.37%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXQGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

11.00%

-7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

28.43%

-19.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

34.63%

-22.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

32.31%

-14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

31.79%

-13.82%

Сравнение комиссий SXQG и DBO

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и DBO

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности DBO в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.07%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXQG and DBO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.00%) compared to SXQG (3.37%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 14.88% vs 5.62% for SXQG. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, SXQG has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 14.88% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.

DBO has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.07% for SXQG.

SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Meridian and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXQG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор