Сравнение SXQG с CAOS
SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SXQG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Meridian, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, SXQG returned 8.88%/yr vs 3.65%/yr for CAOS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности SXQG и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXQG показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
SXQG
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -1.13%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXQG и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | -2.99% | 4.43% | 18.77% | 22.86% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
Correlation
The correlation between SXQG and CAOS is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between SXQG and CAOS shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXQG vs. CAOS — Ранг доходности на риск
SXQG
CAOS
Сравнение SXQG c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXQG | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.75 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.18 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXQG и CAOS
Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXQG | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -3.89% | -30.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -0.76% | -13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -3.60% | -15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -0.93% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -0.92% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 0.34% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXQG и CAOS
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что SXQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXQG | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 0.50% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 1.10% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 1.55% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 4.20% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 4.20% | +13.70% |
Сравнение комиссий SXQG и CAOS
SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXQG и CAOS
Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.03% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXQG and CAOS have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SXQG has higher volatility (4.77%) compared to CAOS (0.50%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs CAOS's -3.89%.
On 3-year performance, SXQG leads with 8.88% vs 3.65% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SXQG has performed better with a 8.88% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.
SXQG has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for CAOS.
SXQG is categorized as Large Cap Growth Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Meridian and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SXQG и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор