PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYOX с SWVXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYOX с SWVXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYOX (Schwab Target 2065 Index Fund) and SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) are both mutual funds - SWYOX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWVXX is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWYOX returned 10.74%/yr vs 3.14%/yr for SWVXX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SWYOX charges 0.04%/yr vs 0.34%/yr for SWVXX.

Доходность

Сравнение доходности SWYOX и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYOX показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 1.45%.

SWYOX

1 день
0.36%
1 месяц
5.35%
С начала года
13.13%
6 месяцев
13.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.24%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.85%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYOX и SWVXX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		13.13%20.48%14.95%21.61%-17.90%7.38%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.45%4.15%5.16%5.04%0.00%0.00%

Correlation

The correlation between SWYOX and SWVXX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2065 Index Fund

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SWYOX:
SWYOX с SWQRXSWYOX с VLXVXSWYOX с SWYNXSWYOX с SWPPXSWYOX с VSVNXSWYOX с SWTSXSWYOX с SWYJX
Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX

Доходность на риск

SWYOX vs. SWVXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYOX
Ранг доходности на риск SWYOX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SWVXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYOX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYOXSWVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.71

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYOX vs. SWVXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYOX на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYOX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYOXSWVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.71

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

2.95

-2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.94

-2.16

Просадки

Сравнение просадок SWYOX и SWVXX

Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и SWVXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYOXSWVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.02%

0.00%

-26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

0.00%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

0.00%

-16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

0.00%

-26.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

0.00%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.00%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYOX и SWVXX

Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYOXSWVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

0.29%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

0.76%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

1.10%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

1.09%

+14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

1.09%

+14.35%

Сравнение комиссий SWYOX и SWVXX

SWYOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYOX и SWVXX

Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SWVXX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.77%4.06%5.02%4.91%0.00%0.00%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.65%1.87%1.76%1.82%1.80%1.24%

Часто задаваемые вопросы

SWYOX and SWVXX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWYOX has higher volatility (3.62%) compared to SWVXX (0.29%). In terms of maximum drawdown, SWYOX dropped -26.02% vs SWVXX's 0.00%.

SWVXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYOX и SWVXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор