Сравнение SWYOX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYOX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYOX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | -3.97% | 20.48% | 14.95% | 21.61% | -17.90% | 16.04% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -4.20% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYOX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у PTDIX с доходностью -4.20%.
SWYOX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
PTDIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.23%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYOX и PTDIX
SWYOX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYOX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
SWYOX
PTDIX
Сравнение SWYOX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYOX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.30 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 4.85 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYOX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWYOX и PTDIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYOX и PTDIX
Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PTDIX в 10.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.95% | 1.87% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.23% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок SWYOX и PTDIX
Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYOX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -54.38% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -9.72% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -25.43% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -7.32% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -7.54% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.01% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYOX и PTDIX
Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYOX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.17% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 7.34% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 12.99% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 13.44% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 13.79% | +1.66% |