Сравнение SWYOX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYOX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYOX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | -3.97% | 20.48% | 14.95% | 21.61% | -17.90% | 16.04% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYOX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -2.23%.
SWYOX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYOX и PLWIX
SWYOX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYOX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
SWYOX
PLWIX
Сравнение SWYOX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYOX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.53 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 5.82 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYOX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWYOX и PLWIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYOX и PLWIX
Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PLWIX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.95% | 1.87% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок SWYOX и PLWIX
Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYOX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -49.07% | +23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -5.75% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -19.73% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -4.59% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -5.76% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.27% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYOX и PLWIX
Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYOX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 2.61% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 4.35% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 7.48% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 8.22% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 8.55% | +6.90% |