Сравнение SWYOX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYOX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYOX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | -3.97% | 20.48% | 14.95% | 21.61% | -17.90% | 16.04% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 14.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYOX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%.
SWYOX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYOX и LTRIX
SWYOX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYOX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
SWYOX
LTRIX
Сравнение SWYOX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYOX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.27 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 4.66 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYOX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWYOX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYOX и LTRIX
Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.95% | 1.87% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWYOX и LTRIX
Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYOX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -51.39% | +25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -10.65% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -26.25% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -8.04% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -7.26% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.20% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYOX и LTRIX
Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYOX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.53% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 8.04% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 14.30% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 14.52% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 14.77% | +0.68% |