Сравнение SWYOX с FFIKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX).
SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. FFIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYOX и FFIKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYOX и FFIKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | -1.23% | 20.48% | 14.95% | 21.61% | -17.90% | 16.04% |
FFIKX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class | -1.60% | 21.48% | 14.23% | 19.88% | -18.16% | 14.46% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYOX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у FFIKX с доходностью -1.60%.
SWYOX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- —
FFIKX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYOX и FFIKX
SWYOX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFIKX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYOX vs. FFIKX — Ранг доходности на риск
SWYOX
FFIKX
Сравнение SWYOX c FFIKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYOX | FFIKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.87 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.83 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 8.28 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYOX | FFIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWYOX и FFIKX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYOX и FFIKX
Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FFIKX в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.89% | 1.87% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% |
FFIKX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class | 1.96% | 1.93% | 1.92% | 1.91% | 2.01% | 1.80% | 1.81% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок SWYOX и FFIKX
Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки FFIKX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и FFIKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYOX | FFIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -30.68% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -10.77% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -26.22% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.58% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -5.59% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.38% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYOX и FFIKX
Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) имеют волатильность 5.96% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYOX | FFIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.95% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.21% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 15.42% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 14.34% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 16.89% | -1.40% |