PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFIKX с FDRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFIKXFDRR
Дох-ть с нач. г.17.48%23.22%
Дох-ть за 1 год29.17%35.42%
Дох-ть за 3 года4.49%9.24%
Дох-ть за 5 лет9.86%12.54%
Коэф-т Шарпа2.703.06
Коэф-т Сортино3.734.17
Коэф-т Омега1.501.57
Коэф-т Кальмара2.384.10
Коэф-т Мартина17.6020.46
Индекс Язвы1.65%1.72%
Дневная вол-ть10.76%11.50%
Макс. просадка-30.69%-36.52%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFIKX и FDRR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFIKX и FDRR

С начала года, FFIKX показывает доходность 17.48%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 23.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.23%
15.96%
FFIKX
FDRR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFIKX и FDRR

FFIKX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.


FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
График комиссии FDRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FFIKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFIKX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFIKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIKX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFIKX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFIKX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFIKX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFIKX, с текущим значением в 17.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.60
FDRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDRR, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDRR, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDRR, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDRR, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDRR, с текущим значением в 20.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.46

Сравнение коэффициента Шарпа FFIKX и FDRR

Показатель коэффициента Шарпа FFIKX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIKX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
3.06
FFIKX
FDRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIKX и FDRR

Дивидендная доходность FFIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FDRR в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class
1.63%1.91%1.94%1.52%1.23%1.82%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
2.16%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FFIKX и FDRR

Максимальная просадка FFIKX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIKX и FDRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FFIKX
FDRR

Волатильность

Сравнение волатильности FFIKX и FDRR

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) составляет 2.90%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что FFIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90%
3.35%
FFIKX
FDRR