PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIKX с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIKX с FDRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR).

FFIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIKX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIKX и FDRR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class		-1.60%21.48%14.23%19.88%-18.16%15.96%16.50%8.57%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		-2.57%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%11.76%

Доходность по периодам

С начала года, FFIKX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -2.57%.

FFIKX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.99%
1 год
19.21%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

FDRR

1 день
0.50%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
1.18%
1 год
21.22%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с FFIKX:
FFIKX с FFIJXFFIKX с FXAIXFFIKX с FFLDXFFIKX с VTIFFIKX с TVIIXFFIKX с SWYOXFFIKX с SPY
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRR

Сравнение комиссий FFIKX и FDRR

FFIKX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.

FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFIKX vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIKX
Ранг доходности на риск FFIKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIKX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIKX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIKX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIKX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIKX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIKX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIKXFDRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.84

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.69

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

7.80

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIKX vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIKX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIKX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIKXFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.24

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.74

-0.11

Корреляция

Корреляция между FFIKX и FDRR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIKX и FDRR

Дивидендная доходность FFIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FDRR в 2.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class		1.96%1.93%1.92%1.91%2.01%1.80%1.81%2.05%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.37%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FFIKX и FDRR

Максимальная просадка FFIKX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIKX и FDRR.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIKXFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.68%

-36.52%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.55%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-20.92%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-5.72%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-4.06%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.72%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIKX и FDRR

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FFIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIKXFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.76%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.61%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

17.25%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

14.98%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

16.96%

-0.07%