Сравнение SWYNX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
SWYNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYNX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYNX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | -3.91% | 20.19% | 14.71% | 23.96% | -17.93% | 18.84% | 14.88% | 26.10% | -9.98% | 20.36% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -3.69% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 18.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYNX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у LTIUX с доходностью -3.69%.
SWYNX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
LTIUX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYNX и LTIUX
SWYNX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYNX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
SWYNX
LTIUX
Сравнение SWYNX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYNX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.34 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 5.01 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYNX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWYNX и LTIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYNX и LTIUX
Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности LTIUX в 9.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYNX Schwab Target 2060 Index Fund | 2.00% | 1.92% | 1.97% | 4.00% | 1.96% | 1.77% | 1.66% | 1.99% | 0.00% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.37% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок SWYNX и LTIUX
Максимальная просадка SWYNX за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYNX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -49.65% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -8.44% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -24.23% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -6.57% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -6.76% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.78% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYNX и LTIUX
Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYNX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 3.74% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 6.37% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 11.12% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 11.79% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 12.45% | +4.18% |