PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYNX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYNX с FRKMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

SWYNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYNX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYNX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		-3.91%20.19%14.71%23.96%-17.93%18.84%14.88%9.16%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		-0.48%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWYNX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью -0.48%.

SWYNX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-1.11%
1 год
16.40%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.79%
1 год
7.15%
3 года*
6.03%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2060 Index Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с SWYNX:
SWYNX с VTTSXSWYNX с SWPPXSWYNX с SWYOXSWYNX с SWPRXSWYNX с SWTSXSWYNX с VFIAXSWYNX с FDFPX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий SWYNX и FRKMX

SWYNX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund

Доходность на риск

SWYNX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYNX
Ранг доходности на риск SWYNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYNX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYNXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.59

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.20

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.13

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

8.58

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYNX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYNX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FRKMX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYNX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYNXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.59

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.69

-0.05

Корреляция

Корреляция между SWYNX и FRKMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYNX и FRKMX

Дивидендная доходность SWYNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности FRKMX в 3.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		2.00%1.92%1.97%4.00%1.96%1.77%1.66%1.99%0.00%1.45%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.27%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYNX и FRKMX

Максимальная просадка SWYNX за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYNX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYNXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-16.04%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-3.42%

-8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-16.04%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-3.17%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-3.64%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.85%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYNX и FRKMX

Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWYNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYNXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

1.96%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

2.86%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

4.58%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

5.22%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

5.13%

+11.50%