Сравнение SWYMX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
SWYMX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYMX или VT.
Основные характеристики
| SWYMX | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.85% | 18.68% |
| Дох-ть за 1 год | 28.66% | 29.94% |
| Дох-ть за 3 года | 4.99% | 5.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 11.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.75 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 17.74 | 16.70 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 11.15% | 11.78% |
| Макс. просадка | -31.80% | -50.27% |
| Текущая просадка | -0.82% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между SWYMX и VT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и VT
С начала года, SWYMX показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 18.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYMX и VT
SWYMX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYMX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и VT
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VT в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 1.71% | 2.00% | 1.96% | 1.74% | 1.61% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и VT
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и VT
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.