Сравнение SWYMX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYMX и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | -3.72% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 25.34% | -7.58% | 20.48% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -4.05% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYMX показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -4.05%.
SWYMX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYMX и SCHB
SWYMX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYMX vs. SCHB — Ранг доходности на риск
SWYMX
SCHB
Сравнение SWYMX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYMX | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.50 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 7.15 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYMX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.98 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SWYMX и SCHB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и SCHB
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SCHB в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 2.08% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.18% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и SCHB
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYMX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -35.27% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.22% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -25.41% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -6.26% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.15% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.58% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и SCHB
Текущая волатильность для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) составляет 4.72%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYMX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.48% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 9.75% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 18.33% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 17.25% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 18.30% | -2.64% |