Сравнение SWYMX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYMX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYMX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | -1.19% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 25.34% | -7.58% | 20.48% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYMX показывает доходность -1.19%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%.
SWYMX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYMX и LTIUX
SWYMX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYMX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
SWYMX
LTIUX
Сравнение SWYMX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYMX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.61 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.46 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 6.81 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYMX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWYMX и LTIUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYMX и LTIUX
Дивидендная доходность SWYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 2.03% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% | 0.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок SWYMX и LTIUX
Максимальная просадка SWYMX за все время составила -30.48%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYMX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYMX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -49.65% | +19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -8.44% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -24.23% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -4.60% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -6.76% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.80% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYMX и LTIUX
Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что SWYMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYMX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.44% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 6.70% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 11.29% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 11.83% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 12.47% | +3.20% |