Сравнение SWYLX с VFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX).
SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYLX и VFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYLX и VFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | -0.72% | 12.23% | 8.03% | 13.15% | -13.79% | 8.06% | 11.04% | 16.21% | -3.08% | 12.11% |
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | -0.19% | 6.89% | 5.12% | 5.88% | -5.72% | -0.59% | 5.28% | 5.88% | 1.00% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYLX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у VFSIX с доходностью -0.19%.
SWYLX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
VFSIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYLX и VFSIX
SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFSIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYLX vs. VFSIX — Ранг доходности на риск
SWYLX
VFSIX
Сравнение SWYLX c VFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYLX | VFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.85 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 3.01 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.98 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 11.90 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYLX | VFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.85 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.53 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между SWYLX и VFSIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYLX и VFSIX
Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности VFSIX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 5.75% | 5.70% | 4.82% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 1.77% | 2.12% | 2.29% | 1.21% | 0.67% | 0.00% |
VFSIX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares | 4.31% | 4.61% | 4.19% | 2.88% | 2.06% | 1.81% | 2.35% | 2.95% | 2.80% | 2.13% | 2.17% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок SWYLX и VFSIX
Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что больше максимальной просадки VFSIX в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и VFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYLX | VFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.63% | -9.21% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -1.71% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -9.21% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -1.23% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -0.79% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.43% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYLX и VFSIX
Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYLX | VFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 0.78% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 1.51% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 2.53% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 2.96% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 2.48% | +5.79% |