Сравнение SWYLX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности SWYLX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYLX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | -0.72% | 12.23% | 8.03% | 13.15% | -13.79% | 8.06% | 11.04% | 16.21% | -3.08% | 12.11% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYLX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%.
SWYLX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYLX и TBCIX
SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
SWYLX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
SWYLX
TBCIX
Сравнение SWYLX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYLX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.72 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.21 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.78 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 2.71 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYLX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.72 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWYLX и TBCIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYLX и TBCIX
Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 5.75% | 5.70% | 4.82% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 1.77% | 2.12% | 2.29% | 1.21% | 0.67% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWYLX и TBCIX
Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYLX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.63% | -43.26% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -16.96% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -43.26% | +22.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -13.72% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -8.15% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 4.86% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYLX и TBCIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) составляет 3.02%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYLX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 7.01% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 12.40% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 22.77% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 23.94% | -15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 22.73% | -14.46% |