Сравнение SWYLX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYLX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYLX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | -0.72% | 12.23% | 8.03% | 13.15% | -13.79% | 8.06% | 11.04% | 16.21% | -3.08% | 12.11% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -2.44% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYLX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%.
SWYLX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
PLTZX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYLX и PLTZX
SWYLX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYLX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
SWYLX
PLTZX
Сравнение SWYLX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYLX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.52 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.38 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 6.66 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYLX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.99 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWYLX и PLTZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYLX и PLTZX
Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 5.75% | 5.70% | 4.82% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 1.77% | 2.12% | 2.29% | 1.21% | 0.67% | 0.00% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.54% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWYLX и PLTZX
Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYLX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.63% | -34.01% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -11.51% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -26.79% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -6.04% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -4.67% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.38% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYLX и PLTZX
Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) составляет 3.02%, в то время как у Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYLX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 5.97% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 9.33% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 15.97% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 15.44% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 15.96% | -7.69% |