Сравнение SWYLX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYLX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYLX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | -0.72% | 12.23% | 8.03% | 13.15% | -13.79% | 8.06% | 11.04% | 16.21% | -3.08% | 12.11% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYLX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%.
SWYLX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYLX и FFFCX
SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
SWYLX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
SWYLX
FFFCX
Сравнение SWYLX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYLX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.73 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.41 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.39 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 9.45 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYLX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.73 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.67 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWYLX и FFFCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYLX и FFFCX
Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 5.75% | 5.70% | 4.82% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 1.77% | 2.12% | 2.29% | 1.21% | 0.67% | 0.00% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWYLX и FFFCX
Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYLX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.63% | -36.88% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -4.00% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -18.35% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -2.82% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -4.60% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.01% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYLX и FFFCX
Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYLX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.59% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 3.56% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 5.56% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 6.33% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 6.28% | +1.99% |