PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYJX с FFFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYJX с FFFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).

SWYJX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и FFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYJX и FFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		-1.22%19.90%14.52%21.23%-17.80%18.36%14.79%25.78%-7.85%21.01%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		0.45%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, SWYJX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%.

SWYJX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.88%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—

FFFAX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.19%
3 года*
6.51%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2055 Index Fund

Fidelity Freedom Income Fund

Часто сравнивают с SWYJX:
SWYJX с VFFVXSWYJX с SWORXSWYJX с SWYOXSWYJX с SWTSXSWYJX с VISVXSWYJX с SCHGSWYJX с APPLX
Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FZROXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FDKVX

Сравнение комиссий SWYJX и FFFAX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund

Доходность на риск

SWYJX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYJX
Ранг доходности на риск SWYJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYJX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYJXFFFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.75

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.45

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.31

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

9.52

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYJX vs. FFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FFFAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и FFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYJXFFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.75

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.03

-0.37

Корреляция

Корреляция между SWYJX и FFFAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и FFFAX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FFFAX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		1.97%1.95%1.99%1.99%1.93%1.77%1.62%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.24%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и FFFAX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и FFFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYJXFFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-17.96%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-3.68%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.69%

-15.87%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-2.56%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-1.80%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.89%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и FFFAX

Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYJXFFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

2.44%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

3.29%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

4.88%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

5.30%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

4.58%

+11.54%