Сравнение APPLX с NBSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appleseed Fund (APPLX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX).
APPLX управляется Appleseed Fund. Фонд был запущен 7 дек. 2006 г.. NBSRX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 мар. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPLX или NBSRX.
Основные характеристики
| APPLX | NBSRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.12% | 22.85% |
| Дох-ть за 1 год | 19.45% | 37.08% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | 11.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.32% | 15.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.10% | 12.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 2.81 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 9.09 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 2.35% | 1.83% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 18.83% |
| Макс. просадка | -44.00% | -53.14% |
| Текущая просадка | -8.05% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между APPLX и NBSRX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности APPLX и NBSRX
С начала года, APPLX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у NBSRX с доходностью 22.85%. За последние 10 лет акции APPLX уступали акциям NBSRX по среднегодовой доходности: 5.10% против 12.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APPLX и NBSRX
APPLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии NBSRX в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APPLX c NBSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appleseed Fund (APPLX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPLX и NBSRX
Дивидендная доходность APPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности NBSRX в 7.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLX Appleseed Fund | 1.82% | 1.95% | 0.66% | 6.09% | 1.46% | 2.68% | 9.87% | 1.09% | 1.49% | 2.54% | 11.33% | 8.83% |
NBSRX Neuberger Berman Sustainable Equity Fund | 7.91% | 9.72% | 10.06% | 10.35% | 6.16% | 9.08% | 10.03% | 6.14% | 4.53% | 6.40% | 11.15% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок APPLX и NBSRX
Максимальная просадка APPLX за все время составила -44.00%, что меньше максимальной просадки NBSRX в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPLX и NBSRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APPLX и NBSRX
Appleseed Fund (APPLX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) имеют волатильность 3.00% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.