Сравнение APPLX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appleseed Fund (APPLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
APPLX управляется Appleseed Fund. Фонд был запущен 7 дек. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPLX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности APPLX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, APPLX показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции APPLX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.00% против 12.73% соответственно.
APPLX
9.61%
3.22%
5.41%
20.55%
5.03%
2.00%
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| APPLX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 8.77 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 2.34% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.43% | 12.51% |
| Макс. просадка | -47.08% | -55.45% |
| Текущая просадка | -11.04% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APPLX и VTI
APPLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между APPLX и VTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APPLX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appleseed Fund (APPLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPLX и VTI
Дивидендная доходность APPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLX Appleseed Fund | 1.79% | 1.96% | 0.00% | 1.02% | 1.46% | 2.68% | 0.07% | 0.63% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок APPLX и VTI
Максимальная просадка APPLX за все время составила -47.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPLX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APPLX и VTI
Текущая волатильность для Appleseed Fund (APPLX) составляет 3.94%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что APPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.