Сравнение APPLX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appleseed Fund (APPLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
APPLX управляется Appleseed Fund. Фонд был запущен 7 дек. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPLX или VTI.
Основные характеристики
| APPLX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.12% | 22.57% |
| Дох-ть за 1 год | 19.45% | 35.00% |
| Дох-ть за 3 года | -1.01% | 9.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.32% | 15.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.10% | 13.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 9.09 | 16.71 |
| Индекс Язвы | 2.35% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 12.77% |
| Макс. просадка | -44.00% | -55.45% |
| Текущая просадка | -8.05% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между APPLX и VTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности APPLX и VTI
С начала года, APPLX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции APPLX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.10% против 13.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APPLX и VTI
APPLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APPLX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appleseed Fund (APPLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPLX и VTI
Дивидендная доходность APPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VTI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLX Appleseed Fund | 1.82% | 1.95% | 0.66% | 6.09% | 1.46% | 2.68% | 9.87% | 1.09% | 1.49% | 2.54% | 11.33% | 8.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок APPLX и VTI
Максимальная просадка APPLX за все время составила -44.00%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPLX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APPLX и VTI
Appleseed Fund (APPLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.00% и 3.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.